10.3969/j.issn.1006-8341.2005.02.015
多阶段资产组合选择均值-VaR模型的研究
建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,比较了这两种模型的性质,并给出了其最小方差组合性质以及在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘,同时研究了VaR模型置信度趋于1时的极限性质.
组合证券选择、多阶段、Value-at-Risk、有效边缘
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O211.6;F830.9(概率论与数理统计)
2005-09-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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158-161