10.3969/j.issn.1006-8341.2004.04.009
通过最佳控制解法确定隐含波动率
确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义.本文利用Green函数法将此问题化为一个"终端"控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性定理,并给出了极小元所满足的必要条件.
抛物型偏微分方程、欧式期权、波动率、存在性、必要条件
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O211.6;F830.9(概率论与数理统计)
2005-02-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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321-325