股票差价期权交易策略的概率分析

摘要：

在假定股票价格服从Ito过程条件下,讨论了采用股票差价期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望,得到了具体计算式.对期权投资者具有实用价值.

关键词：Ito过程、差价期权、损益函数、概率、平均损益

所属期刊栏目：14

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：陕西省教育厅资助项目2001KJ137

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：310-314,322