西蒙斯用公式打败市场的故事(23)

摘要：

无耻的亮盛银行1997年的亚洲金融危机,1998年所罗门兄弟银行退出套利交易和同一年俄罗斯政府外债违责是三只接踵而至的黑天鹅,是长期资本管理的“完美风暴”,这个基金所从事的几乎每一个投资策略都赔了钱.利率掉期套利,赔16亿美元;股票期权套利,赔13亿美元;俄罗斯和其他新兴市场投资,赔4.3亿美元;成熟市场的方向性投资,赔3.7亿美元;股票配对交易,赔2.9亿美元;债券套利,赔2.1亿美元;美国股票,赔2亿美元;垃圾债券套利,赔1亿美元.总计46亿美元.

机标关键词：西蒙斯

分类号：D09;D089;B82-02

在线出版日期：2012-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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