VaR模型实证分析报告

摘要：

随着资本市场的全球化、 放松金融监管和金融创新等新的变化,金融风险的重点从传统的信用风险转向市场风险,而且市场风险也成为引起信用风险的重要因素,因此金融市场风险成为金融监管的重点.本文选择茂化实华股票,采用参数法中的移动平均法建立VaR模型,采用回顾测试法对模型参数进行评价和比较.得到2个结论:(一)移动窗口类模型受窗口宽度影响.选取合适的移动窗口很关键.(二)不同时间段的参数变化比较大,要注意更新模型和参数.

关键词：VaR模型、移动平均、回顾测试法

在线出版日期：2018-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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