风险调整后的资本收益率在信用风险管理中的应用

摘要：

信用风险管理是银行战略决策的重要基础.通过事前计提每笔信贷资产的风险成本,提出了基于风险调整后的资本收益率的信贷质量管理模式.本模式利用每笔贷款的违约概率估计其对应的风险成本,通过预提风险金的方法,将信用风险的价值与利润考核结合起来,反映贷款的实际收益状态.这将会有助于银行管理者提前控制未来可能出现的风险,并在规避风险和拓展业务两者间求得平衡.

关键词：信用风险、风险调整后的资本收益率、事前控制、全程管理

所属期刊栏目：8

分类号：F832.4(金融、银行)

在线出版日期：2005-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：62-64