农村法人金融机构利率风险的评估

摘要：

我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性.而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱.本文应用利率敏感性缺口模型与久期缺口模型,探索研究农村法人金融机构利率风险压力测试方法,希望对农村法人金融机构在利率市场化背景下有效规避利率风险提供有益参考.

关键词：利率风险、农村法人金融机构、利率敏感性缺口模型、久期缺口模型

分类号：F830.2(金融、银行)

在线出版日期：2017-01-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：3-8