10.3969/j.issn.1009-4768.2016.01.001
VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用--基于行为金融学
信用风险是商业银行面临的重要风险之一,当前信用风险度量的主流方法多侧重通过客观因素估计信用风险,忽视主观因素对投资收益的影响,这限制了信用风险度量的准确性。基于行为金融学研究成果,结合信用风险特征,通过VaR方法量化风险,探索商业银行信用风险度量新思路。
VaR、信用风险、行为金融学
F830.2(金融、银行)
2016-11-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
3-7