宏观信息对中国股票收益的影响

摘要：

采用1996年1月至2002年8月之间的月宏观经济数据与股指为样本,运用VAR方法来研究中国股票市场受宏观经济信息影响的程度.研究表明中国股市的股票收益受宏观信息影响不超过30%,宏观经济变量对股票收益的影响不显著.

关键词：宏观经济变量、指数收益、向量自回归(VAR)

所属期刊栏目：36

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-04-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：158-160