股票指数波动率的估计方法及其应用

摘要：

介绍了股票指数波动率的概念和基本的估计方法,并用有关数据进行了计算.利用其结果对股票市场的风险进行了度量,并对Black-Scholes期权定价公式进行了参数估计,对进行组合证券保险具有重要的意义.

关键词：股票指数波动率、隐含波动率、历史波动率、收益率

所属期刊栏目：29

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：教育部跨世纪优秀人才培养计划教技厅[1997]2号

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：311-315