汇率波动对中国向日本出口的门限非线性影响研究

摘要：

[目的/意义]近年来中国已成为日本第一大进出口贸易伙伴,而人民币汇率改革使得人民币的波动区间不断增加,人民币对日元的汇率波动对中日贸易的影响显得十分重要.[设计/方法]利用门限回归模型将人民币对日元的汇率波动分为高波动和低波动两类,在这两类波动情况下,汇率波动对出口分别有不同的影响.[结论/发现]实证研究结果有:(1)门限效应检验表明汇率波动对出口有非线性影响.(2)门限回归模型的参数估计显示人民币对日元汇率波动较小时,中国对日本的出口贸易受到汇率波动的负向影响;而波动较大时,影响不显著.(3)对样本分不同时间预测,结果显示汇率波动是预测出口变化的一个重要因素,并且门限非线性模型优于线性模型.

关键词：汇率波动、出口贸易、门限效应、预测

所属期刊栏目：22

分类号：F740;F064;F201(国际贸易)

资助基金：教育部人文社会科学青年基金项目15YJC790132

在线出版日期：2020-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：43-49