基于行业板块的投资组合方法研究
运用资产选择和资本资产定价理论、首先根据单基金定理构建行业间板块组合,其次根据Markowitz模型构造行业内证券组合,而后将二者复合成单一组合方法,最后结合上证综合指数和深证行业指数通过Granger因果关系检验验证了不同行业对市场作用不同,因此表明考虑行业因素的投资组合更具有效性,这一结论与投行分板块选股实情相吻合。
行业、收益、风险、投资组合、Granger因果关系检验
F832.48(金融、银行)
2013-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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