基于投资者偏好的模糊投资组合模型

摘要：

研究了模糊环境下的投资组合优化,将证券的收益率描述为模糊变量,基于可信性理论,提出了平均损失风险,利用平均损失风险的加权平均度量投资风险,此风险度量可以反映投资者的不同风险偏好程度,并建立了模糊环境下的投资组合模型.

关键词：模糊变量、收益率、风险、投资组合

所属期刊栏目：13

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：2006年度国家自然科学基金重点项目70633001

在线出版日期：2011-12-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：58-61