遵循随机时间序列模型的股价预报研究

摘要：

本文讨论了证券市场有效性与随机性之间的关系.通过分析随机条件异方差系列模型,阐述并论证了市场非稳定均衡的观点.在此基础上推导相应的股价预报模型,提出了市场预报理论的现实意义及其局限性.

关键词：市场效率、随机时间序列、股价预报

所属期刊栏目：3

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2006-09-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：22-24