我国CPI波动的源泉及其走势预测——基于结构模型的实证研究

摘要：

基于2000年1月至2009年12月的月度数据,采用结构模型实证分析了我国CPI波动的源泉,研究发现:我国CPI的波动是多种因素综合影响的结果,关键因素是货币因素、外部输入性成本推动因素,货币因素对CPI影响的时滞非常明显.同时,对我国CPI走势进行了预测,得出:如果仅从货币因素和外部输入性成本推动因素来看,我国面临高通胀威胁;但在统计意义上,房地产等资产领域的分流作用极大降低了通货膨胀的压力.文末,基于实证结果讨论了相应的政策启示.

关键词：CPI、结构模型、ARIMA模型

所属期刊栏目：33

分类号：F822.5;F201(货币)

资助基金：国家开发投资公司国投研究中心2010年重点项目《金融政策变动及对公司的影响》;国家社会科学基金重点项目《贯彻落实科学发展观与完善开放型经济体系研究》07&ZD017

在线出版日期：2011-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：46-49