10.3969/j.issn.1673-0461.2006.03.022
套期保值期限、期货合约选择与最优套期保值比率--基于中国铜、铝期货市场的实证研究
本文采用更接近套期保值实践的数据选取方法,基于中国铜、铝期货市场分别对套期保值期限与最优套期保值比率、套期保值绩效之间的关系,以及期货合约选择与最优套期保值比率、套期保值绩效之间的关系进行了系统的研究.本文的主要实证结果如下:首先,与现有文献的结论不同,不同套期保值期限的套期保值比率比较接近,而且套期保值期限对最优套期保值比率、套期保值绩效的影响不显著;其次,在套期保值时选择的期货合约距离最后交割月越近,最优套期保值比率越大,套期套期保值绩效越好.
套期保值期限、期货合约选择、最优套期保值比率、套期保值绩效
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F064.1(经济学分支科学)
2006-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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