10.3969/j.issn.1673-0461.2002.04.011
证券组合绩效评价方法研究
绩效评估是投资过程的重要组成部分,采用主成分分析可以解决VaR模型中构造投资组合协方差矩阵的正定难题和维数灾难,以RAROC最大化为准则可以利用欧几里得距离评价投资绩效并用Scheffe多重比较进行显著性检验.
绩效评价、VaR、协方差矩阵、Scheffe多重比较
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F830.91(金融、银行)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
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10.3969/j.issn.1673-0461.2002.04.011
绩效评价、VaR、协方差矩阵、Scheffe多重比较
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F830.91(金融、银行)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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