变点统计分析及实例研究
文章研究时间序列的变点问题,建立了统计模型,构造了均值及方差变点的CUSUM统计量,考虑了均值及方差同时存在交点的情况,并证明了各统计量的相合性,所给出的统计方法可以用来推断时间序列变点存在的具体位置,数值模拟结果表明了方法的可行性.最后运用我国居民消费价格指数及上海A股最高综合股价指数等高频数据进行实例分析.
变点估计、相合性、高频数据
TM9;TM1
国家自然科学基金专项项目数学天元11126312
2013-11-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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