改进BP神经网络对期货价格的研究与应用

摘要：

随着期货在当今金融市场中的飞速发展,期货价格走势的研究成为大众关注的主要要点.在经典BP网络的基础上,用遗传算法(GA)对神经网络的初始化参数进行优化改进,利用预处理后的数据对神经网络进行训练,进而实现对期货价格及其走势的预测.通过对算法的仿真实验表明,预测过程中经典与遗传BP网络的均方差约为3 046.75和2 897.09,因此遗传改进的BP神经网络在对期货价格研究方面具有更高的准确性和预测能力.该算法对于期货公司制定客户开发,交易指导,风险控制等方面的策略具有适用的价值.

关键词：期货、遗传算法(GA)、BP神经网络

所属期刊栏目：42

分类号：TP3-05(计算技术、计算机技术)

资助基金：青岛科技大学博士科研基金010022530

在线出版日期：2020-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：74-78