10.3969/j.issn.1007-1350.2021.17.066
次分数布朗运动下差价期权交易策略概率分析
期权是一类重要的金融衍生品.文章在假定股票价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程的基础上研究股票期权,讨论了采用股票差价期权交易的投资者获益的概率及损益的数学期望,得到了具体计算公式,对期权投资者具有实用价值.
差价期权;次分数布朗运动;损益函数
陕西服装工程学院校级科研项目2020KY19
2021-10-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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