基于CEV过程带交易费的脆弱期权定价的数值算法

摘要：

主要研究基于CEV过程且支付交易费的脆弱期权定价的数值计算问题.首先通过构造无风险投资组合,导出了基于CEV过程且支付交易费用的脆弱期权定价的偏微分方程模型;其次应用有限差分方法将定价模型离散化,并设计数值算法;最后以看跌期权为例进行数值试验,分析各定价参数对看跌期权价值的影响.

关键词：期权定价、脆弱期权、CEV模型、交易费用

所属期刊栏目：37

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71871215

在线出版日期：2021-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：10-17