10.3969/j.issn.1672-1454.2019.01.004
常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态
讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.
更新风险模型、破产概率、渐近估计、一致变化尾
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O211.4(概率论与数理统计)
安徽省自然科学基金研究项目;安徽省高等学校自然科学研究基金项目;安徽大学大学生科研训练计划项目
2020-08-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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