常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态

摘要：

讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.

关键词：更新风险模型、破产概率、渐近估计、一致变化尾

所属期刊栏目：35

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：安徽省自然科学基金研究项目;安徽省高等学校自然科学研究基金项目;安徽大学大学生科研训练计划项目

在线出版日期：2020-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：20-24