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10.3969/j.issn.1672-1454.2019.01.003

基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法

引用
运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.

回望期权定价、跳扩散过程、加权最小二乘蒙特卡洛模拟法、二叉树

35

O211.6(概率论与数理统计)

国家自然科学基金61304088

2020-08-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

14-19

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大学数学

1672-1454

34-1221/O1

35

2019,35(1)

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