基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法

摘要：

运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.

关键词：回望期权定价、跳扩散过程、加权最小二乘蒙特卡洛模拟法、二叉树

所属期刊栏目：35

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金61304088

在线出版日期：2020-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：14-19