运用非均匀三次B样条拟合我国国债利率期限结构

摘要：

运用非均匀三次B样条作为拟合函数,以我国上海证券交易所附息国债的日价格为数据,拟合了我国国债的利率期限结构.实证结果显示,使用“等额现金量法”来确定样条节点向量,所拟合出的我国国债利率期限结构符合经济原理,且对债券价格的估计误差较小.

关键词：非均匀三次B样条、利率期限结构、贴现函数、节点向量

所属期刊栏目：30

分类号：O241.5(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金61272024;安徽省自然科学基金11013606M06;高校图书馆加强数字参考咨询服务提升大学生信息素养研究20100103;工科数学基础课应用型学习研究的教学实践2008jyxm230

在线出版日期：2014-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：11-16