基于CVaR的最优投资组合模型算法分析

摘要：

通过引入光滑因子,改进了基于条件风险值(CVaR)的最优投资组合线性模型,并详细介绍了以VaR最小为目标函数的最优投资组合模型的算法设计思想与过程.

关键词：条件风险值、光滑模型、线性模型、算法分析

所属期刊栏目：29

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：安徽省高等学校省级自然科学项目KJ2013Z285;安徽省教育厅自然科学研究项目KJ2012B164;安徽省高等学校省级优秀青年人才基金项目2012SQRL079

在线出版日期：2013-06-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：43-49