基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析

摘要：

采用模糊数处理不确定性信息．以模糊期望收益率最大为目标函数，使总的风险不高于给定的模糊数，建立了一种新的模型．在给定的截集下，期望收益率转化为区间数，目标函数转化为对该区间数的下限求最大值．基于模糊数大小的概率比较，从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型．利用Matlab编程可解得其最优解．最后通过实例分析，验证该模型的可行性．

关键词：投资组合模型、模糊数、模糊期望收益率、证券市场

所属期刊栏目：27

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金40271037

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：70-76