10.3969/j.issn.1672-1454.2011.06.016
基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程可解得其最优解.最后通过实例分析,验证该模型的可行性.
投资组合模型、模糊数、模糊期望收益率、证券市场
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F830.59(金融、银行)
国家自然科学基金40271037
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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