Lp空间中随机变量的g-期望与条件g-期望

摘要：

利用倒向随机微分方程的L<'p>解定义了L<'p>空间中随机变量g-期望与条件g-期望,扩张了g-期望与条件g-期望的定义空间;证明了用L<'p>解定义的g-期望与文[5]用算子连续扩张方法定义的一般g-期望的一致性,得到了L<'p>空间中随机变量的g-期望与条件g-期望的一些性质.

关键词：倒向随机微分方程、g-期望、Lp空间上的g-期望

所属期刊栏目：27

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10671205;中国博士后科学基金20060400158;江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人基金

在线出版日期：2011-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：93-98