资产价格中跳的检验与度量

摘要：

分离估计归因于跳部分和连续部分对资产定价是非常重要的.由于市场信息的流入,前者通常比后者缺少可预测性.到目前为此,小波方法对于发现跳点和估计跳大小是有力的,正如王亚珍[1].但是在一些程度上,在点估计方面不能准确地对跳的位置和大小进行估计.本文中,我们提出了改进方法去估计已实现方差,从而新的估计量被用于在不同的取样策略和检验标准下估计跳平方和,进一步我们做了大量的模拟对有限样本性质进行验证.

关键词：跳、估计、已实现波动率、幂变差

所属期刊栏目：27

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：the Natural Science Research Project for Education Department of Guizhou Province20090080,2010076;the project of Kaili Collegez1004;the Key Discipline Construction Program of Kaili UniversityKZD2009001

在线出版日期：2011-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：18-24