CEV模型下美式期权的差分算法

摘要：

假设标的股价服从不变方差弹性(CEV)模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并对格式的适定性进行分析,最后将其应用于实例,验证了算法的有效性.

关键词：CEV模型、美式看跌期权、显式差分法、相容性、稳定性

所属期刊栏目：24

分类号：O155;F830.91(代数、数论、组合理论)

资助基金：安徽省高校青年教师人文社科项目科研资助2006jqw077

在线出版日期：2008-12-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：91-96