ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性

摘要：

利用严平稳m步相依序列中心极限定理证明了ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性质.

关键词：严平稳性、遍历性、ARCH(p)模型、渐近正态性

所属期刊栏目：24

分类号：O211.61(概率论与数理统计)

在线出版日期：2008-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：46-50