10.3969/j.issn.1672-1454.2007.05.016
期权定价的小波方法
基于Daubechies正交小波,对微分算子进行小波近似,从而求解Black-Scholes方程,为期权定价提出了一种新的尝试.通过偏微分算子和小波系数的稀疏化,相对二叉树法,大大减少了计算量,提高了运算速度.
欧式期权、执行价格、看涨期权、正交小波
23
F830.9(金融、银行)
2007-12-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
70-74
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10.3969/j.issn.1672-1454.2007.05.016
欧式期权、执行价格、看涨期权、正交小波
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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