证券投资决策理论中的直线型无差异曲线

摘要：

马可维茨的现代证券投资理论中是将证券收益率视为随机变量,因此可以根据收益率在某个范围内的概率作出投资决策.本文通过目标q0的实现度、水平α0下的最低收益率和理想收益率等概念提出了三种直线型无差异曲线,并利用直线型无差异曲线的性质指出了文献[2]回避风险思路的错误.

关键词：证券组合、概率、直线型无差异曲线

所属期刊栏目：20

分类号：O29;TB114(应用数学)

在线出版日期：2004-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1-4