证券数增加情形下证券组合有效边缘特征灵敏度分析

摘要：

本文较为详细地讨论了当证券市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券数的增加对M-V证券组合有效边缘及其特征的影响,给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数等的变化模式.

关键词：证券组合、有效边缘、可行集

所属期刊栏目：18

分类号：O21(概率论与数理统计)

在线出版日期：2005-01-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：13-20