考虑夏普比率的虚拟电厂日前投标策略

摘要：

由于风电、光伏机组出力不确定性及负荷等预测误差的存在,虚拟电厂日前投标行为面临风险,而目前应用于日前投标的风险–收益多目标优化方法仍需主观决策风险厌恶系数.夏普比率能够同时衡量收益与风险,可在无需决策风险厌恶系数的同时实现风险和收益的帕累托最优,目前已被广泛地用于评价投资组合的业绩、评判资本市场的运行效率等方面.该文将虚拟电厂日前投标行为类比于投资组合,以最大夏普比率为目标,采用场景生成法刻画风电光伏出力、负荷及电价的不确定性,并引入场景评价指标,提出考虑夏普比率的虚拟电厂日前–实时随机优化投标策略.结果表明,以最大夏普比率为目标的投标策略能够降低决策的主观性,在设备参数改变时自主修正风险厌恶系数,与传统风险管理方法的计算结果对比验证了模型有效性.

关键词：虚拟电厂、电力现货市场、随机优化、条件风险价值、夏普比率

所属期刊栏目：47

分类号：TM721(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2023-04-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：1512-1522,中插52