集中式电力现货市场风险规避机制机理分析及建设路径

摘要：

电力现货市场是反映电力短期供需关系和时空价值、引导电力资源优化配置的重要工具,也是中国新一轮电力体制改革中的重要任务.集中式电力现货市场产生分时段的节点电价或分区电价,市场主体在交易中面临节点电价风险和阻塞风险.差价合同、金融输电权、结算权转让等风险规避机制是市场主体规避风险、提升交易效用的重要手段.对差价合同、金融输电权、结算权转让的机理进行了分析,说明了3者的应用会对市场主体产生相同数学形式的成本或收益变化,具有类似的金融属性.进一步对比了3种风险规避机制的等效性和差异性,分析了各自应用的场景、条件及局限性.最后,针对当前中国电力现货市场初期的关键特征,提出了风险规避机制的三阶段建设路径.

关键词：电力现货市场;节点电价;风险规避;阻塞管理;差价合同;金融输电权;结算权转让

所属期刊栏目：45

分类号：TM73(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：中国博士后科学基金项目;广东电网有限责任公司科技项目

在线出版日期：2021-10-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：3981-3991