基于加权双高斯分布的广义自回归条件异方差边际电价预测模型

摘要：

研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weighed double Gaussian,WDG)分布假设的GARCH模型(GARCH-WDG)对系统边际电价的变化规律进行研究.美国PJM市场和澳大利亚NSW市场的实际数据表明,GARCH模型对电价的估计和预测均有良好的效果,GARCH-WDG模型则进一步改善了GARCH模型的性能.

关键词：系统边际电价、加权双高斯分布、广义自回归条件异方差、电价预测

所属期刊栏目：34

分类号：F416.2(世界工业经济)

在线出版日期：2010-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：139-144