基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理

摘要：

以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益-风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型.以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解.计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益.

关键词：电力市场、购电策略、条件风险价值(CVaR)、组合优化、风险管理、有效前沿

所属期刊栏目：30

分类号：TM731(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金70271069

在线出版日期：2006-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：72-76