10.3321/j.issn:1000-3673.2004.11.004
风险条件下供电公司最优购电问题研究
一个开放的电力市场,通常在售电侧存在着类似于期货交易的长期市场和类似于现货交易的短期市场的结构,供电公司通常要在两个市场中进行购电以满足用户的需求,但两市场的购电价格和风险是不相同的.因此,目前供电公司急待解决的问题就是如何寻找到在两个市场中最优的购电组合,从而使自己的收益最大而风险最低.作者根据投资风险理论中的Markowitz理论建立了双目标数学模型,采用K-T条件对其进行求解,得出了该问题的解析解,并对其进行了算例仿真.
电力市场、购电组合、Markowoitz理论、电价、风险
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TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)
国家自然科学基金703730
2004-07-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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