疫情背景下投资者情绪与股价关系研究——基于沪深300指数的实证检验

摘要：

文章通过主成分分析法构建情绪指数体系.在通过ADF检验后,文章构建了VAR模型,具体探究投资者情绪与沪深300指数收盘价的相互影响关系,并通过Granger因果检验研究其中情绪与价格之间的因果关系,最后进行脉冲响应分析,进一步研究投资者情绪和收盘价之间长期的相互影响效应.

关键词：投资者情绪、股票价格、脉冲响应分析、VAR模型、行为金融

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2022-06-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：13-16