开放式基金投资风险的VaR模型算法

摘要：

采用投资收益的方差或标准差来度量开放式基金投资风险的方法有较大的弊端,而采用VaR模型分析投资风险具有直观、简便的优势.华安创新基金投资风险实证分析表明,用VaR模型来测度基金投资风险可较准确的估计给定金融产品或组合在未来价格的波动,损失用货币单位来表达的方式体现了直观性与一致性的统一.

关键词：开放式基金、投资风险、VaR模型算法、实证分析

所属期刊栏目：31

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-12-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：114-116