基于面板数据均值共同变点检测与估计研究

摘要：

以Nasdaq、Nikkei、Xetea DAX、FTSE、Shanghai、Hang Seng六大股市的日收益率为例验证面板数据下的均值共同变点检验与估计方法的有效性,基于均值变化的Monte Carlo模拟方法,计算出了检验统计量的临界值,分析了股市面板数据均值变化规律,发现面板数据均值共同变点的存在性.实证分析发现,基于Monte Carlo模拟过程的面板数据均值共同变点检测与变点时刻估计方法是有效的.

关键词：面板数据、共同变点、MonteCarlo模拟、股市收益率、金融危机

所属期刊栏目：38

分类号：O212.1;F831.5(概率论与数理统计)

在线出版日期：2018-12-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：96-101