中国版原油期货波动率研究
中国版原油期货2018年3月26日在上海期货交易所正式挂牌交易,该文将对该原油期货价格按收盘价和结算价分别进行收益率的相关统计分析和建模分析,结果表明收盘价的收益率具有尖峰厚尾、波动率集聚等常见的GARCH效应特征,而结算价的收益率满足AR(1)平稳序列的基本特征.
原油期货、波动率、GARCH
16
F224;O212(经济计算、经济数学方法)
2020-03-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
248-249,252
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原油期货、波动率、GARCH
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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