基于衰变IC加权的多因子选股模型

摘要：

在基于传统的多因子选股模型下,进行了对因子权重分配的改进.在选取有效性因子后,使用衰变IC因子赋权方法得出更为符合市场的选股模型,并根据模型每个月进行重新调仓使用沪深300指数作为基准进行超额收益率的计算.结果表明该模型的回测表现优于同期沪深300指数表现,在验证了衰变IC加权模型的有效性后,推广该模型,更好地为广大投资者提供研究建议.

关键词：量化投资、多因子模型、权重赋值、IC系数、衰变型

所属期刊栏目：15

分类号：TP3(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2019-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：256-257