期权定价的Monte Carlo模拟精度改进技术及其R软件实现

摘要：

提高模拟精度是蒙特卡洛模拟应用于解决实际问题的关键.在介绍对偶变量法、控制变量法、重要抽样技术以及分层抽样法的基本原理基础上,将这四种精度提高技术应用于标准欧式期权的模拟定价,基于R软件平台给出它们的实现程序,对比这些方法与普通蒙特卡洛模拟方法所给出期权定价的精度提高效果,结果表明它们都有较好的提高精度效果,尤其是分层抽样法,精度可以达到一般蒙特卡洛模拟精度的5倍之多.

关键词：期权定价、MonteCarlo模拟、精度改进、R软件

所属期刊栏目：13

分类号：TP311(计算技术、计算机技术)

资助基金：浙江省教育科学规划2017年度高校研究课题名称:基于R软件的金融定量分析教学可视化研究,2017SCG052

在线出版日期：2017-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：244-246,249