金融数据时间序列相似性度量的应用研究

摘要：

从应用角度对时间序列数据挖掘中的关键技术-相似性度量-进行了研究。实现了对时间序列的分段线性表示，并将其用于当前主要的几种时间序列距离度量算法。通过将各距离度量算法用于股票收盘数据分析实验，得出实验数据。通过对实验结果的分析并结合各算法的原理，对各方法的适用情况和执行效率进行了分析及比较。通过分析可知，每种算法有自己的特点及适用情况。对于实际应用，应根据实际需求选择合适的距离度量算法。

关键词：时间序列、数据挖掘、分段线性表示、相似性度量、编辑距离

分类号：TP391.1(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2013-10-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：5600-5604