鞅在考虑退保的复合二项风险模型中的应用

摘要：

在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生.建立了一种新的符合实际运营的风险分析模型模型中保单到达过程,退保过程及理赔过程发生均为复合二项过程,并且构造一个离散鞅,应用收敛定理及鞅分析方法对保险公司的风险模型进行研究,得到了最终破产概率及Lundberg不等式.

关键词：复合二项过程、鞅、停时、破产概率

所属期刊栏目：8

分类号：TP393(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2012-08-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：2896-2897