我国GNP的单位根不确定性研究

摘要：

对于一个实际的时间序列数据,我们并不知道其真正的数据生成过程,只能通过假设和基于假设的统计推断来确定.本文利用蒙特卡罗模拟进行有限样本的ADF检验.结果表明,当原假设是存在单位根,备择假设是趋势稳定时.ADF检验的势很低.这意味着,我国GNP存在单位根是不确定的.

关键词：数据生成过程、单位根检验、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：2

分类号：C220

资助基金：安徽省高校自然科学资金资助KJ20088138;安徽省高校青年教师社科项目科研资助2006jqw075

在线出版日期：2008-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：723-725,736