求解LASSO问题的广义对称交替方向乘子算法

摘要：

随着数据规模的增加,有效地解决LASSO问题面临巨大挑战.对称交替方向乘子法是求解LASSO问题的一种有效方法,其将原问题分解为多个子问题交替求解,很大程度上提升了求解LASSO问题的效率.本文提出了一种广义对称交替方向乘法.与对称交替方向乘子法相比,该算法引入了一个半近邻项近似地求解x子问题,克服了之前算法的不足.此外,算法中引入了松弛算子进一步提升了算法的效率,数值实验说明了该算法是有效的.

关键词：LASSO问题、广义对称交替方向乘子法、松弛算子

所属期刊栏目：10

分类号：O229(运筹学)

资助基金：河南省科技攻关项目172102310252

在线出版日期：2020-08-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：294-295,298