10.3969/j.issn.2095-2163.2020.04.075
求解LASSO问题的广义对称交替方向乘子算法
随着数据规模的增加,有效地解决LASSO问题面临巨大挑战.对称交替方向乘子法是求解LASSO问题的一种有效方法,其将原问题分解为多个子问题交替求解,很大程度上提升了求解LASSO问题的效率.本文提出了一种广义对称交替方向乘法.与对称交替方向乘子法相比,该算法引入了一个半近邻项近似地求解x子问题,克服了之前算法的不足.此外,算法中引入了松弛算子进一步提升了算法的效率,数值实验说明了该算法是有效的.
LASSO问题、广义对称交替方向乘子法、松弛算子
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O229(运筹学)
河南省科技攻关项目172102310252
2020-08-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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