10.3321/j.issn:1001-0505.2006.06.033
改进的临近返回检测法:时间序列的混沌性诊断
利用受随机扰动时系统时间序列的拓扑学特点,建立了带随机项的差分方程模型以模拟经济时间序列,指出了临近返回检测(CR检测)方法在反映混沌的敏感依赖性等方面的不足,改进了原CR方法的判断步骤,并从数理统计及动力学角度给出了理论依据,提出了改进的临近返回检测方法(ICR检测).最后对上海股票市场非线性与混沌进行了实证,指出了上海股票市场存在非线性,噪声较大,但不存在混沌.
非线性、改进的临近返回检验、噪声、混沌
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F830.91(金融、银行)
2007-01-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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