多变量时间序列复杂系统的相空间重构

摘要：

根据单变量时间序列相空间重构思想,提出了多变量时间序列描述的复杂系统的相空间延迟重构方法.对每一分量的时间序列,分别利用互信息最小法确定最佳延迟时间间隔,最小嵌入维数的选取方法是单变量时间序列情况下虚假邻点法的推广.给出了q阶广义关联积分和q阶广义关联维数的计算公式,并证明了广义关联维数与所用范数无关.计算了Lorenz系统按前2个变量进行重构时的最佳延迟时间间隔和最小嵌入维数.计算结果表明,用多变量时间序列重构比用单变量时间序列重构所需的数据长度要短得多且在方法上更有效.

关键词：复杂系统、多变量时间序列、相空间重构、广义关联维数

所属期刊栏目：33

分类号：O175;O241(数学分析)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：115-118